Ex-rockstar ritiratasi dopo il suicidio di due giovani fan, Cheyenne (Sean Penn) si trascina annoiato in una sonnacchiosa Dublino, intrattenendo rapporti solo con l'energica moglie (Frances McDormand) e Mary, un'amica ventenne sua ammiratrice (Eve Hewson). La morte del padre, che non sente da più di trent'anni, lo riporta in America, dove scopre un importante segreto riguardante il genitore.

Ambizioso, a tratti sfrontato e dagli snodi narrativi rischiosi e ai limiti del credibile, This Must Be the Place compie una serie di evoluzioni acrobatiche proprio intorno alla notevole figura di Cheyenne, interpretato da uno Sean Penn in forma smagliante con un look gotico che ricorda da vicino il Robert Smith dei Cure. I suoi giri a vuoto nel tentativo di ignorare lo scorrere del tempo sono accompagnati dalle peregrinazioni della macchina da presa nel desolato paesaggio americano, metafora neanche troppo implicita del vagare esistenziale nell'inconsapevolezza della vita, di cui ignoriamo il significato. Il viaggio di Cheyenne alla scoperta di se stesso e delle proprie radici, nel tentativo di liberarsi della maschera che lo ancora a un passato ormai perduto per sempre, assomiglia (nel suo incedere lento e torpido) alla quotidianità di ciascuno, tra le prove generali per imparare il mestiere di vivere, in perenne bilico tra il bisogno di darsi un significato e la tentazione della rinuncia. Simbolica in questo senso la sequenza che vede protagonista il vecchio indiano che, dopo essere salito senza una parola sul pick up di Cheyenne, scende e scompare camminando velocemente nella desolazione dei campi arsi dal sole: folgorante e irrisolta a un tempo, la scena sembra rappresentare il cammino verso un'ignota destinazione che il protagonista, forse, non sa ancora di voler raggiungere. Il risultato è imperfetto, anche a causa di qualche ridondanza nella prima parte, ma il fascino non gli manca e la confezione è accattivante al punto giusto. Il titolo prende spunto da una canzone dei Talkin' Heads, gruppo prediletto dal regista napoletano, il cui leader David Byrne compare nei panni di se stesso, oltre a firmare la notevole colonna sonora. Presentato in concorso a Cannes e vincitore di numerosi David di Donatello e Nastri d'Argento, il film non ha ricevuto dalla critica e dal pubblico la meritata attenzione. È invece, a dispetto delle discontinue opinioni, una perfetta applicazione del “metodo Sorrentino” (virtuosismi compresi) all'immaginario americano, i cui paesaggi infiniti diventano correlativo-oggettivo dell'anima sull'orlo dello smarrimento del fragile Cheyenne. Ottima prova della sempre brava McDormand e, per la prima volta sullo schermo, della figlia d'arte Eve Hewson, il cui padre è meglio conosciuto come Bono Vox.